算法揭秘:宜人贷坏账率突破5%并不高

  宜人贷公布了两个有关“没按时还钱”的指标,一个是逾期率(Delinquency Rates),另外一个是净坏账冲销率(M3+ Net Charge off Rates),也叫净坏账率。它们定义是,如果借款人没有按时还款,大发dafa888手机版登录首先算作逾期。宜人贷把逾期分为逾期15-29天,30到59天,60到89天三个不同层次公布。在年报里面,还可以看到90-179天,180-359天以及360天以上的逾期贷款比率。逾期发生超过 89天之后,就被认做坏账,算进净坏账冲销率。

  因为采取了分时段的统计方式,随着时间推移,宜人贷公布的坏账率会逐渐上升,所以我们看到的在这次宜人贷公布的最新二季度财报中,在2015年撮合的贷款的坏账率上升再正常不过。大发dafa888手机版登录

  另外,如果留意过宜人精英贷ABS产品,还有更劲爆的:根据它的产品信用评级报告披露:为了获得ABS产品评级,恒诚科技(宜人贷的运营公司)向评级机构提供了57个静态样本池,样本抽取时间范围为恒诚科技2011年1月~2015年9月当月新发放的新增贷款。评级机构大公界定逾期30天及以上的贷款作为违约贷款。大发dafa888手机版登录通过计算得到基准情况下资产池的累计违约率均值为14.44%。

  另外宜人贷一直在宣传自己改进了风控技术,现在风控能力比以前更强大了……表现在上文提到过的“逾期率”上,还真没吹牛。宜人贷最近期限公布的截至2016年6月30日,逾期15-89天借款的总逾期率为1.7%,与截至2016年3月31日的1.8%相比有所改善。所以这事情还要用发展的眼光看。

  不过,大发dafa888手机版登录投资宜人贷肯定也有潜在风险,最严重的是多头借贷。在借款人重复多头借贷的情况下,违约的发生概率不再符合什么对数正态分布——模型的基础出了问题,用于覆盖风险的计算就是空中楼阁。借款人的资金链断了,一倒就是倒一大片。

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